FIX协议

数汇财经 · 2019-11-06 · 百科

什么是FIX

FIX(Financial Information eXchange)协议是一种主要用于证券交易过程交换的公开协议,它定义每条交易信息的内容和格式,这些信息内容与证券交易流程相对应,以保证交易信息安全准确地传送。FIX主要用于在各类参与者之间建立起实时的电子化通讯协议。

FIX协议的目标是把各类证券金融业务(包括外汇、证券、期货等)需求流程格式化,使之成为一个可用计算机语言描述的功能流程,并在每个业务功能接口上统一交换格式,方便各个功能模板的连接,从而提高整个行业的应用水平。

举个例子,流动性供应商是壮族,说的是壮语;交易平台是蒙古族,说的是蒙古语;风控系统是藏族,说的是藏语。如果这三个人交流,各说各自的语言,可能会因为无法沟通导致误会的产生。这个时候引进一个FIX协议,FIX作为普通话,三个人都可以使用FIX这个通用的官方语言进行交流和约定,避免了误解和交流障碍。

FIX协议的特点:

-全球通用

-通用范围广泛:外汇、金属,CFD产品等都适用,且可定制化(定制交易产品、流动性深度、交易量等等)

-信息交换速度快(因为行业通用,可以减少因为不同协议引起的沟通障碍耗费的时间)

-匿名的,使用FIX协议交易的客户可以不用担心自己的交易策略曝光

-与其他FIX终端对接速度快

早在2015年,其全球官方注册的FIX交易者就有超过11万个,机构有275个,其中包括巴克莱、摩根士坦利等等。

虽然FIX协议是全球通用,但仍有不同版本。目前市场上常用的有:

FIX4.2,FIX4.4,FIX4.5版本。因为他是全球通用,大家可以在网上找到FIX信息辞典(比如FIX4.4dictionary),来查找对应版本下FIX信息,每个标注(tag)代表的意思,从而轻松解读FIX信息或日志。

FIX信息举例:

QQ图片20191106092326.png

图 4.4.1.1 FIX信息示例

什么是API

API(Application Programming Interface)是一些预先定义的函数,目的是提供应用程序与开发人员基于某软件或硬件得以访问一组例程的能力,而又无需访问源码,或理解内部工作机制的细节。简单来说,就是通过某一预先定义的渠道读/写数据的方式。

举个例子,数汇金融技术部写了一个专门抓取百度外汇知识的AI,他们每天都会查阅外汇知识列表并且点赞。恰好你也是外汇的从业人员,那么数汇金融技术部的账号对你来说就是API接口,你要做的事情就是关注他们的百度账号,每天只要查阅他们的动态就可以看到外汇知识,但是不用关心他们是怎么找到这么多外汇知识的。

什么是FIX API

FIX是金融信息交换协议,API是程序端口,FIXAPI接口服务其实就是借助端口然后根据交易系统内部协议(或者第三方协议)的转换,转发服务请求和发送成交报告,在集中交易系统与其他交易系统之间通过FIX协议进行互通连接。简单地类比来说,API是登录游戏的入口,FIX是游戏的规则,结合起来就形成了一个完整的游戏框架。

在金融交易环境中,如果将经纪机构使用的工具按角色来分,主要有三种:

-交易信息**输出方——Maker,比如流动性接口(对接LP是需要的FIX对接信息)等

-交易信息输入方——Taker,比如交易平台(MT4,MT5,XCore,Ctrader)、交易工具等

-交易信息交换,比如交易信息反馈(PB give-ups),导入其他系统等

**交易信息包含两个独立的部分,其一是流动性展示(报价),其二是交易(行为)。

QQ图片20191106092308.png

图 4.4.1.2交易信息

所以FIX API可以简单地理解为,与MT4 Gateway类似的另一种对接流动性的机制。作为可高度定制化的电子通讯协议,FIX API可以实现实时的金融市场信息交换,目前已发展为金融交易前(pre-trade),交易中(trade),及交易后(post-trade)的信息交流标准。

通常金融机构如银行,对冲基金,高级机构经纪商(Prime Brokers),机构经纪商(Prime of Prime)都会使用FIX API来进行日常交易及运维。

建立FIX连接:

建立FIX连接,通常需要一方提供技术对接的说明书(对接信息),

另一方可以让java程序员按照对接信息来进行整合并建立连接。通常FIX对接需要在模拟环境进行测试,再上实盘进行运作。

使用FIX API的目的有很多,本质上来说则是传递交易信息**。

交易目的:连接LP及FIX类型的交易平台或交易工具

展示目的:从LP导入展示实时流动性的网站、Market Watch工具等

报告及运维目的:导入自己的风控或监控系统、向PB发送交易信息报告等

FIX API在外汇行业中的典型应用:

FIX API作为一种行业标准的消息传递协议,在市场上有多种应用。

经纪业务:经纪商使用FIX API从市场接收价格并执行客户订单。

提供报价:流动性提供者使用FIX API为经纪商或对冲基金提供报价。

交易:交易者可以使用FIX API来开发自己专有系统,使该系统可以与其他使用FIX兼容的系统的经纪商开立帐户展开交易。

高级交易机器人:使用FIX API交易机器人包括黑盒子,可以从多个来源同时接收信息,并根据更广泛的数据来源进行交易决策。

交易复印机:将自动复制跨多个经纪商的多个交易账户的交易信息。

定制交易界面:一些交易者更喜欢使用简约的界面进行交易,因为其他的界面可能比较消耗系统资源或者容易分散交易者的注意力。使用FIX API,有可能创建一个适合这些交易者的确切需求的交易界面。

使用FIX API交易的优势:

通过FIX API,交易行为可以广泛地延展至全球的金融机构,可对接的参与者更为广泛,选择性也就更多。如此带来的直观优势则可以体现为以下几点:

低延时(FIX API信息传输通常在几毫秒甚至微秒)

交易品种选择性更广泛

支持市场深度,所以增加了订单被执行的几率

高度的灵活性,可根据交易策略定制流动性。

(1)
数汇财经
  • 0
  • 打开微信"扫一扫",

    打开网页后点击屏幕

    右上角"分享"按钮

立即评论

请先 登录
立即评论

推荐公司

国投金服
澳大利亚激石
MARKETS.COMCN
环球通金融(香港)有限公司
香港国泰金业有限公司
FXCM
FXNET
金融衍生品
SmartFintechSystems

FIX协议

数汇财经 · 2019-11-06 · 百科

什么是FIX

FIX(Financial Information eXchange)协议是一种主要用于证券交易过程交换的公开协议,它定义每条交易信息的内容和格式,这些信息内容与证券交易流程相对应,以保证交易信息安全准确地传送。FIX主要用于在各类参与者之间建立起实时的电子化通讯协议。

FIX协议的目标是把各类证券金融业务(包括外汇、证券、期货等)需求流程格式化,使之成为一个可用计算机语言描述的功能流程,并在每个业务功能接口上统一交换格式,方便各个功能模板的连接,从而提高整个行业的应用水平。

举个例子,流动性供应商是壮族,说的是壮语;交易平台是蒙古族,说的是蒙古语;风控系统是藏族,说的是藏语。如果这三个人交流,各说各自的语言,可能会因为无法沟通导致误会的产生。这个时候引进一个FIX协议,FIX作为普通话,三个人都可以使用FIX这个通用的官方语言进行交流和约定,避免了误解和交流障碍。

FIX协议的特点:

-全球通用

-通用范围广泛:外汇、金属,CFD产品等都适用,且可定制化(定制交易产品、流动性深度、交易量等等)

-信息交换速度快(因为行业通用,可以减少因为不同协议引起的沟通障碍耗费的时间)

-匿名的,使用FIX协议交易的客户可以不用担心自己的交易策略曝光

-与其他FIX终端对接速度快

早在2015年,其全球官方注册的FIX交易者就有超过11万个,机构有275个,其中包括巴克莱、摩根士坦利等等。

虽然FIX协议是全球通用,但仍有不同版本。目前市场上常用的有:

FIX4.2,FIX4.4,FIX4.5版本。因为他是全球通用,大家可以在网上找到FIX信息辞典(比如FIX4.4dictionary),来查找对应版本下FIX信息,每个标注(tag)代表的意思,从而轻松解读FIX信息或日志。

FIX信息举例:

QQ图片20191106092326.png

图 4.4.1.1 FIX信息示例

什么是API

API(Application Programming Interface)是一些预先定义的函数,目的是提供应用程序与开发人员基于某软件或硬件得以访问一组例程的能力,而又无需访问源码,或理解内部工作机制的细节。简单来说,就是通过某一预先定义的渠道读/写数据的方式。

举个例子,数汇金融技术部写了一个专门抓取百度外汇知识的AI,他们每天都会查阅外汇知识列表并且点赞。恰好你也是外汇的从业人员,那么数汇金融技术部的账号对你来说就是API接口,你要做的事情就是关注他们的百度账号,每天只要查阅他们的动态就可以看到外汇知识,但是不用关心他们是怎么找到这么多外汇知识的。

什么是FIX API

FIX是金融信息交换协议,API是程序端口,FIXAPI接口服务其实就是借助端口然后根据交易系统内部协议(或者第三方协议)的转换,转发服务请求和发送成交报告,在集中交易系统与其他交易系统之间通过FIX协议进行互通连接。简单地类比来说,API是登录游戏的入口,FIX是游戏的规则,结合起来就形成了一个完整的游戏框架。

在金融交易环境中,如果将经纪机构使用的工具按角色来分,主要有三种:

-交易信息**输出方——Maker,比如流动性接口(对接LP是需要的FIX对接信息)等

-交易信息输入方——Taker,比如交易平台(MT4,MT5,XCore,Ctrader)、交易工具等

-交易信息交换,比如交易信息反馈(PB give-ups),导入其他系统等

**交易信息包含两个独立的部分,其一是流动性展示(报价),其二是交易(行为)。

QQ图片20191106092308.png

图 4.4.1.2交易信息

所以FIX API可以简单地理解为,与MT4 Gateway类似的另一种对接流动性的机制。作为可高度定制化的电子通讯协议,FIX API可以实现实时的金融市场信息交换,目前已发展为金融交易前(pre-trade),交易中(trade),及交易后(post-trade)的信息交流标准。

通常金融机构如银行,对冲基金,高级机构经纪商(Prime Brokers),机构经纪商(Prime of Prime)都会使用FIX API来进行日常交易及运维。

建立FIX连接:

建立FIX连接,通常需要一方提供技术对接的说明书(对接信息),

另一方可以让java程序员按照对接信息来进行整合并建立连接。通常FIX对接需要在模拟环境进行测试,再上实盘进行运作。

使用FIX API的目的有很多,本质上来说则是传递交易信息**。

交易目的:连接LP及FIX类型的交易平台或交易工具

展示目的:从LP导入展示实时流动性的网站、Market Watch工具等

报告及运维目的:导入自己的风控或监控系统、向PB发送交易信息报告等

FIX API在外汇行业中的典型应用:

FIX API作为一种行业标准的消息传递协议,在市场上有多种应用。

经纪业务:经纪商使用FIX API从市场接收价格并执行客户订单。

提供报价:流动性提供者使用FIX API为经纪商或对冲基金提供报价。

交易:交易者可以使用FIX API来开发自己专有系统,使该系统可以与其他使用FIX兼容的系统的经纪商开立帐户展开交易。

高级交易机器人:使用FIX API交易机器人包括黑盒子,可以从多个来源同时接收信息,并根据更广泛的数据来源进行交易决策。

交易复印机:将自动复制跨多个经纪商的多个交易账户的交易信息。

定制交易界面:一些交易者更喜欢使用简约的界面进行交易,因为其他的界面可能比较消耗系统资源或者容易分散交易者的注意力。使用FIX API,有可能创建一个适合这些交易者的确切需求的交易界面。

使用FIX API交易的优势:

通过FIX API,交易行为可以广泛地延展至全球的金融机构,可对接的参与者更为广泛,选择性也就更多。如此带来的直观优势则可以体现为以下几点:

低延时(FIX API信息传输通常在几毫秒甚至微秒)

交易品种选择性更广泛

支持市场深度,所以增加了订单被执行的几率

高度的灵活性,可根据交易策略定制流动性。